西格瑪?shù)扔诟朅的平方+ B的平方+2 A B肉開方
肉等于1 ，標準方差等于A + B 平方在開方=a+b=比重乘以各自標準差,相乘?再相加
肉等于-1 ， Sigma等于｜a-b｜，所以最小為零
-1≤肉≤1
零≤西格瑪≤比重*各自標準差的加權平均數(shù)
shi?wu中兩項資產(chǎn)的收益率具有完全正相關和完全不相關的情況，幾乎是不可能的，絕大多數(shù)資產(chǎn)兩者之間都具有不完全的相關關系，及相關系數(shù)小于1且大于-1 ，證券資產(chǎn)組合收益率的標準差小魚組合中個資產(chǎn)收益率標準差的加權平均值，因此，大多數(shù)情況，證券資產(chǎn)組合能夠分散風險，但不能完全消除風險。
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